prof.univ.dr. Bogdan Căpraru
Inteligența Artificială (IA) începe să își găsească treptat o aplicabilitate tot mai mare în planul activităților financiar – bancare. Astfel, evaluarea calității creditelor, stabilirea prețului primelor de asigurare, interacțiunea cu clienții, impactul operațiunilor de trading asupra piețelor și optimizarea acestora etc sunt domenii de utilizare a IA întâlnite deja în practică. Două aspecte ridică mingea la fileu pentru autoritățile de supraveghere financiar-bancară: cum să supravegheze riscurile ce pot decurge din utilizarea IA de către instituțiile financiar-bancare și dacă este oportun, la rândul lor, să utilizeze IA în procesul de supraveghere financiar-bancară, în general.
În principiu, creșterea aplicabilității AI în domeniul financiar aduce atât aspecte pozitive, dar și negative, poate contribui la stabilitatea financiară la nivel micro și macro, dar poate aduce și noi provocări în materie de risc. Astfel, o discuție legată de oportunitatea și utilitatea adoptării IA și în ceea ce privește procesul de reglementare și supraveghere bancară se face util. Problema este ridicată nu doar la nivel academic, dar și de către autoritățile implicate.
Un principal plus adus de către IA este cel cu privire la eficientizarea proceselor în cadrul activității financiar-bancare. Având avantajul prelucrării în timp scurt a unor cantități mari de date și date complexe, IA îmbunătățesc aplicațiile de tip credit scoring, fixarea prețurilor și managementul polițelor de asigurare, optimizarea capitalului reglementat funcție de riscuri, validarea modelelor de management al riscurilor și a stress testelor, optimizarea pozițiilor de trading și managementul portofoliilor etc. Dincolo de creșterea profitabilității instituțiilor financiar-bancare, IA ajută și la creșterea stabilității financiare. IA va reduce tot mai mult asimetria informațională. Cât privește autoritățile de reglementare și supraveghere, IA a ar putea îmbunătăți procesul de supraveghere, prin detectarea vulnerabilităților și a fraudelor (inclusiv de spălare a banilor). L-ar putea face mai robust și mai eficient din punct de vedere al costurilor și a resurselor implicate. Ar putea fi utilizată în predicții cu acuratețe mai mare.
IA ar putea aduce și aspecte negative. Ar introduce în joc actori noi – firmele care produc și administrează IA, ceea ce ar crea într-un fel sau altul dependență în creștere a sectorului financiar de acest tip de entități. IA poate aduce noi riscuri în mediul financiar-bancar. De exemplu, validarea modelelor de risc și luarea deciziei în mod automat într-o anumită direcție, poate duce o instituție sau chiar un sistem întreg spre o criză. Luarea acestor decizii va fi foarte greu de urmărit și controlat. De asemenea, în caz de detectare a unor nereguli, IA nu poate acționa automat ca un justițiar și aplica penalități (cel puțin nu la stadiul actual privind dezvoltarea umanității). Investigații ulterioare vor fi făcute de decidenții umani, aceștia fiind cei care vor aplica și decide efectiv măsurile ce se cuvin.
În aceeași ordine de idei, prin intermediul IA se pot crea produse și instrumente financiare complexe, pe care puțini le pot înțelege și gestiona. Astfel, caracterul criptic și mai puțin transparent al funcționării IA ar crea incertitudini și riscuri mai puțin controlabile. Totodată, rezultatele obținute în urma utilizării IA sunt dependente de calitatea și cantitatea datelor input.
O altă provocare pentru autoritățile de reglementare și supraveghere financiară ar fi aceea a transformării mediului concurențial în domeniul financiar. IA ar putea conduce schimbări de comportament și obținerea de către unele instituții a unor avantaje comparative în urma utilizării IA (cel puțin până la generalizarea implementării). Ar putea pune în interacțiune instituții care până acum nu interacționau. De asemenea, se pot ivi probleme legate de protecția consumatorului și de prelucrare a datelor personale.
În acest context, chiar și la nivelul autorităților de supraveghere, părerile sunt împărțite cu privire la gradul de implementare a IA în reglementarea și supravegherea bancară. Ca urmare, o armonizare și echilibru între IA și intervenție umană ar fi de dorit.
COMMENTS